Basilea III

Uso di MATLAB per Basilea III

Basilea III è uno standard normativo globale sull’adeguatezza del capitale bancario, lo stress test e il rischio di liquidità dei mercati. Richiede alla banche di usare dei metodi quantitativi per la proiezione del rischio e la previsione del capitale economico e di condividere i report all’interno dell’organizzazione. Basilea III è il terzo set di misure di riforma concordate dal comitato di Basilea sulla supervisione bancaria.

Rispetto a Basilea II, Basilea III ha introdotto ulteriori requisiti normativi e ha rivisto le metodologie per il calcolo del rischio in diverse aree, fra cui:

I task associati all’adozione dei requisiti di Basilea III comprendono:

  • Simulazione Monte Carlo, compreso l’uso di metodi di copula per la simulazione del portafoglio di credito
  • Analisi dello scenario e stress test
  • Modelli econometrici per l’analisi pro-ciclica e anti-ciclica
  • Modellazione di asset liability
  • Calcolo parallelo e su GPU per simulazioni efficienti in termini di tempo e l’identificazione dei parametri
  • Reportistica automatica

Per maggiori informazioni sulla gestione del rischio, la conformità alle normative e le infrastrutture di allocazione dei capitali, vedere gli esempi sottostanti, che presentano i prodotti MATLAB® per la finanza e la creazione di applicazioni.


Esempi e consigli pratici

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