Che cos’è Basilea III?

Basilea III è uno standard normativo globale sull’adeguatezza del capitale bancario, lo stress test e il rischio di liquidità dei mercati. Richiede alla banche di usare dei metodi quantitativi per la proiezione del rischio e la previsione del capitale economico e di condividere i report all’interno dell’organizzazione. Basilea III è il terzo set di misure di riforma concordate dal comitato di Basilea sulla supervisione bancaria.

Rispetto a Basilea II, Basilea III ha introdotto ulteriori requisiti normativi e ha rivisto le metodologie per il calcolo del rischio in diverse aree, fra cui:

• Rischio di mercato e rischio di credito, con l’introduzione di requisiti di capitale più severi
• Rischio di liquidità, con l’introduzione del liquidity coverage ratio (LCR) e del net stable funding ratio (NSFR)
• Rischio di credito di controparte
• Credit valuation adjustment (CVA)
• Rischi wrong-way

I task associati all’adozione dei requisiti di Basilea III comprendono:

• Simulazione Monte Carlo, compreso l’uso di metodi di copula per la simulazione del portafoglio di credito
• Analisi dello scenario e stress test
• Modelli econometrici per l’analisi pro-ciclica e anti-ciclica
• Modellazione di asset liability
• Calcolo parallelo e su GPU per simulazioni efficienti in termini di tempo e l’identificazione dei parametri
• Reportistica automatica

Per maggiori informazioni sulla gestione del rischio, la conformità alle normative e le infrastrutture di allocazione dei capitali, vedere gli esempi sottostanti, che presentano i prodotti MATLAB^® per la finanza e la creazione di applicazioni.