Soluzione MathWorks per il rischio climatico

Lavorare con scenari climatici

La soluzione per il rischio climatico consente di analizzare e modellare scenari climatici, affinché i team possano valutare gli impatti del cambiamento climatico e prendere decisioni consapevoli sulle strategie di gestione del rischio e di investimento.

Con la soluzione è possibile:

• Importare, elaborare e analizzare set di dati di grandi dimensioni, tra cui dati storici sulle emissioni e proiezioni climatiche
• Sviluppare ed eseguire modelli complessi di valutazione integrata (IAM) con funzioni predefinite, toolbox o modelli di terze parti
• Sfruttare tecniche di visualizzazione avanzate per visualizzare e analizzare i risultati dei modelli come grafici 3D e animazioni interattive
• Utilizzare il Machine Learning per ottimizzare i parametri dei modelli e identificare i principali fattori del cambiamento climatico
• Valutare i risultati e le proiezioni dei modelli lavorando con un grande insieme di scenari
• Integrare scenari standard di settore, come IIASA e NGFS, nelle analisi

Modellazione del rischio di transizione climatica

La soluzione per il rischio climatico consente di valutare il rischio di transizione climatica che deriva dal cambiamento globale verso un’economia più sostenibile e a zero emissioni, il che ha un impatto sulle attività e sugli attivi causati da cambiamenti politici, tecnologici, nelle preferenze dei consumatori e nelle aspettative degli investitori.

Con la soluzione è possibile:

• Integrare fonti di dati diversificate, compresi dati climatici, finanziari ed economici, per una completa modellazione del rischio di transizione climatica
• Sviluppare analisi personalizzate e modelli di Machine Learning per individuare insight e prendere decisioni basate sui dati
• Generare visualizzazioni e report per comunicare l’impatto potenziale dei rischi di transizione su attività, attivi e investimenti

Analisi e gestione dei rischi climatici fisici

È possibile valutare, modellare e gestire i rischi associati a catastrofi naturali legate al clima integrando dati storici, proiezioni climatiche e informazioni geospaziali.

Con la soluzione è possibile:

• Importare GIS vettoriali e raster, nonché dati geospaziali, nell’ambiente MATLAB
• Normalizzare diversi sistemi di coordinate, indirizzi e posizioni
• Visualizzare e analizzare l’intersezione dei rischi fisici come alluvioni e posizioni degli attivi

Allineamento degli investimenti con gli obiettivi climatici e i fattori ESG

La soluzione per il rischio climatico consente agli investitori di integrare i fattori ESG e i dati climatici nel processo decisionale di investimento e nei processi di gestione del rischio.

Con la soluzione è possibile:

• Sviluppare modelli di ESG scoring basati sul clima e su altri fattori ESG
• Integrare dati climatici in modelli di ottimizzazione del portafoglio per l’allineamento della temperatura, come il framework lanciato dalla SBTi per l’allineamento all’Accordo di Parigi
• Applicare analisi avanzate e il Machine Learning per opportunità di trading e previsione del rischio
• Generare report trasparenti e visualizzazioni della performance ESG
• Gestire in modo efficace il rischio di modello con la convalida integrata e gli strumenti di gestione del rischio nel Modelscape di MathWorks

Stress test climatici per istituzioni finanziarie

Explorer IAM e Risk Management Toolbox consentono di combinare il portafoglio e scenari macroeconomici e climatici per stress test, come richiesto recentemente da autorità di regolamentazione come la Banca d'Inghilterra, la BCE e la Federal Reserve.